比较比特币和以太坊的一次性付款和 DCA

Yori • 2023年5月25日 am10:22 • 比特币最新消息 • 阅读 297

在上一篇文章中对标普 500 指数的一次性投资与 DCA（美元成本平均）投资进行了一些比较计算之后，我想我也可以使用此代码来比较最适合加密货币的方法。因此，我决定重用我的代码来检查比特币和以太坊的历史数据，看看一次性投资是否比 DCA 更有效。这样，我就可以从历史的角度研究哪种投资策略最有效！

上一篇文章的变化

代码将与我写的关于该主题的上一个教程非常相似，但有三个例外。完整的代码仍然在本文底部给出。

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我必须找到新的历史数据（我将在下面的段落中解释）
我不得不颠倒我找到的数据的顺序（因为在为加密找到的数据中，最新的日期是最后一个，但我想要相反的方向）。在将数据导入数据帧后，这已通过您在下面看到的单行代码修复。

#Python 中数据帧的逆序：
 df = df.iloc[::- 1 ]

3. 在第 17 行的“执行计算”单元格中，我删除了“replace(“,”, “”) 行，因为该数据集不需要它。

除此之外，一切都与我上一篇文章中的一样。

准备数据集：

查找加密货币的历史数据非常简单。我在谷歌上搜索了“比特币历史数据”和“以太坊历史数据”，然后找到了雅虎财经网站，我从那里获得了我的数据集。我去了比特币和以太坊的链接。选择尽可能长的时间段，然后下载数据。然后以 csv 格式下载数据，我可以使用 Pandas 库访问它。

结果

现在我只是重用了我上一篇文章中的代码，除了上面解释的 3 个例外，我可以找到结果。我可以选择不同的参数，这也会导致不同的结果，但总体印象是一样的。

比特币

我首先设置以下超参数：观察 3 年的持续时间（DCA 和 lump sum 中哪一个在 3 年后收益最高），在 365 天内以 10 天的间隔进行投资。然后我可以看到，在 75.193% 的时间里，一次付清会更好。这似乎与我们在标准普尔 500 指数中看到的情况相似，其中一次总付在时间的 70% 左右更好。

将持续时间更改为 2 年，我们只看到一次付清的微小变化，在 75.338% 的情况下更好。

例如，将投资期限从 365 天降低到 180 天，每 10 天投资一次，并着眼于 2 年的期限，一次付清“仅”在 67.145% 的时间更好。投资超过 90 天，一次付清仅在 63.540% 的情况下更好。从历史数据来看，这表明投资期越短（您投入所有资金的速度越快），您似乎赚得越多。

这个情节给了我们几个见解。首先，我们看到投资间隔越短（您越早投入资金），与一次性付款相比，性能越好。我们通过蓝线（1 天间隔）看到这一点，与一次性付款相比效果最好（从这个意义上讲，更好的是更低，因为这意味着 DCA 在更高百分比的时间内会更好）。这种趋势继续下去，第二低的间隔是图中第二低的，依此类推。

此外，我们可以看到增加投资期限对绩效有负面影响。对于每天投资（蓝线），在 365 天内进行投资，在将 DCA 与一次性付款进行比较时，比投资超过 2 年要好大约 13 个百分点

以太坊

需要注意的是，虽然我一直找到比特币的历史数据直到 2014 年，但我只找到以太坊的历史数据直到 2017 年。不过，我们可以根据历史数据了解哪种投资策略最有效.

投资期限为 10 天的 DCA，在 365 天的投资期限内，从 2 年的期限来看，65.248% 的时间中一次性付款更好。投资超过 180 天，超过 2 年，间隔为 10 天，一次总付在 59.985% 的情况下更好。在这里，我们看到了与比特币相同的故事。根据历史数据，早期获得更多资金往往会更好。与比特币一样，我们可以将其绘制成图表。

我们可以看到 365 天的时间间隔实际上比更低的时间间隔表现更好。然而，在较长的投资期内，我们仍然看到较低的间隔表现更好。

结论

总而言之，根据历史数据，我们可以看到与标准普尔 500 指数相同的故事：从历史价值来看，一次性投资优于 DCA。这可以用一个简单的事实来解释，即市场涨幅大于跌幅，因此尽早获得更多资金将带来更高的预期回报。这并不是要排除这里存在高风险的事实，因为这是一个动荡的市场，在本文中，我只查看了预期值，因此无法保证未来会继续这样。尽管如此，您应该为自己选择的投资策略可能取决于许多其他因素，例如风险，因此您应该使用哪种策略是您必须根据自己的情况做出的个人决定。

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